Векторное SSA прогнозирование
Реализовал метод V-SSA. Протестировал динамику работы со следующими параметрами:
- длина интервала — 600
- длина окна — 200
- точек прогнозирования — 60
- первых собственных векторов SVD разложения — 15
Красный график это реальные минутные данные газпрома ммвб от 16.06.2010. Зеленый график до синей галочки это трендовая составляющая разложения реального временного ряда. После синей галочки это предсказание. Т.е. зеленый график знает про красный только до синей линии, а потом угадывает.
Алгоритм достаточно требователен к ресурсам. Без оптимизаций 2-3 секунды на одну итерацию. Следующим этапом нужен второй алгоритм принятия решения по результатам первого, и третий который будет оптимизировать совместную работу второго и первого. Так же может использовать модификации для стационарных рядов.
Reply
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.